Родина породы шагия - венгерский конный завод Бабольна, организованный в 1789 году императором Иосифом II. Первоначально он был открыт как филиал конного завода Мезохедьеш: в обоих заводах разводили верховых лошадей для кавалерии и утяжеленных - для артиллерии. Но с 1816 года Бабольна переключился на разведение арабских лошадей. Выводные чистокровные арабы разводились в чистоте и использовались в случке с кобылами арабского типа, имевшими венгерскую, испанскую, английскую кровь - их потомство называлось лошадьми "арабской расы". Эти лошади, обладая выраженной восточной красотой и породностью, крупнее и костистее чистокровных арабов. В конном заводе Бабольна были прекрасные условия для разведения лошадей. Он был окружён гигантскими пастбищами, идеальными для коневодства, и обслуживался мадьярами, потомственными венгерскими коневодами.

Главные прародители породы шагия были куплены экспертами, посланными из Венгрии в трудную и опасную экспедицию в пустыни Аравии. За выбранных лошадей были заплачены очень высокие по тем временам цены. Самую важную роль в основании породы сыграл серый в яблоках жеребец Шагия (в венгерском прочтении Шадья), рожденный в 1830 году. Он был выведен племенем бедуинов Бани Сахер, и прибыл в Бабольну в 1836 году. Его отличали красивая форма головы и очень крупный для арабской лошади рост - 158 см. Шагия использовался в Бабольне до 1842 года и стал основателем породы, оставив после себя несколько замечательных сыновей. Теперь полукровных лошадей в Бабольне стали называть "арабская порода шагия". Другими основоположниками породы, включая чистокровных арабов, стали Газлан-Газал, Кохейлан, Мерсах, Дахоман, Сиглави, Сиглави-Багдади, вороной О'Байан, два жеребца из королевского конзавода в Вюртемберге - Амурат и Кемир, Кохейлан Хаифи, Китхайлан Саид. Позже использовались египетские жеребцы Ибн Гайял и Фараг, также повлиявшие на породу.

Периодически использовались английские чистокровные лошади и липпицаны - для увеличения роста и совершенствования двигательных и верховых качеств. В племкнигах велись скрупулезные записи. Эти старинные тома содержали не только записи о происхождении, мастях и промерах всех используемых жеребцов и кобыл, но также и много других характеристик о лошадях и их потомстве. Старейшее документально зафиксированное маточное семейство - Молдваи, 1781 г.р. Другая известная основательница семейства - Тина, 1810 г.р. Эта кобыла была из семейства Ханидани из Неджеда - местности, знаменитой своими великолепными пустынными арабами. На такой основе порода далее разводилась с применением осторожного возвратного скрещивания, с использованием только чистокровных арабов, рождённых в пустыне, в комбинации с тщательными выбраковкой и селекцией. Этот долговременный процесс может быть прослежен к современным шагия от начала до конца как непрерывная линия. Многие шагия имеют родословные длиной более 20 поколений. В Европе только немногие арабские лошади могут похвастаться столь длинными и подробными родословными.

Целью выведения породы было создание превосходных кавалерийских и каретных лошадей, а, кроме того, препотентных производителей для улучшения других пород. Шагия служили не только кавалерийскими лошадьми во время многочисленных европейских военных кампаний, но и как блестящие парадные лошади европейской знати. Императорская гвардия Габсбургов в Вене всегда ездила на элегантных шагия. Крепость, выносливость и смелость этих лошадей вошла в поговорку в кругах коннозаводчиков того времени: "сильный как радаутцкая лошадь". Каждый королевский гвардеец или офицер считал честью возможность ездить на лошади породы шагия. Даже сегодня в Венгрии всё ещё можно полюбоваться множеством статуй и памятников, изображающих военных и исторических деятелей на лошадях в типе шагия, напоминающих об участии этих лошадей в героических военных подвигах.

Шагия комбинируют лучшие качества арабов и современных верховых лошадей. Арабы шагия выше (их рост 150-155 см), они более растянуты и шире в кости, обладают лучшими верховыми качествами, чем чистокровные арабы. Это является результатом более чем 150-летней селекции, направленной на создание лошади для верховой езды и упряжки. В тоже время слегка вогнутый, "щучий", профиль головы, большие глаза, широкие ноздри, лебединая шея, округлый, но не массивный корпус, высоко поставленный шелковистый хвост, - все в этой нарядной, элегантной лошади выдает значительную долю арабской крови. Шагия в основном серой масти, но встречаются также гнедые и рыжие. Одну из линий в породе основал вывезенный в 1885 году с Востока вороной жеребец О'Байан - он передавал своему потомству не только крепкую конституцию и выносливость, но и масть.

Лошадей отличают выносливость и крепость конституции, нетребовательность к условиям содержания и врождённое дружелюбие по отношению к людям. Шагия сильнее и разностороннее, чем чистокровные арабы. Современные лошади больше не используются людьми в военных действиях, а вместо этого привыкают к своей новой роли - партнёра в спорте. Шагия обладают всеми качествами, необходимыми для участия в выездке, конкуре и пробегах. Это прекрасная верховая лошадь, годная и для любительской езды, и для охоты, и для запряжки в легкие экипажи. В 30-е годы Тибор фон Петко-Шандтнер, бывший директор "Бабольны", просто потряс европейскую публику своей великолепной упряжкой из пяти лошадей шагия.

Период наибольшего расцвета породы шагия длился с конца XIX века до Второй Мировой войны. Военное лихолетье нанесло конному заводу Бабольна большой урон. Из 58 чистокровных арабских кобыл уцелели лишь 2, а из 180 кобыл шагия остались 60. В 50-е годы - новые испытания: в Венгрии был взят курс на механизацию, коневодство сочли отраслью нерентабельной, и поголовье конного завода в Бабольне было сильно сокращено. Для освежения крови шагия приходилось использовать неподходящих по типу арабских производителей. Выжить породе помогли частные заводчики: война разбросала много лошадей по странам Западной Европы, и сегодня лошадей породы шагия разводят не только в Венгрии, но и в Германии, Швейцарии, Чехословакии (Топольчанки), Австрии, Румынии (Мангалия), Югославии, Польше и Болгарии (Кабуджик).

XIX столетие – золотой век венгерских лошадей. В Венгрии традиции организованного коневодства одни из самых древних в мире. Первый зафиксированный в истории конезавод (основанный князем Арпадом, умершим в 907 году) существовал более тысячи лет назад. В середине восемнадцатого века коневодство в стране стало приходить в относительный упадок, и в его возрождении большая заслуга императора Иосифа II. Он учредил ветеринарный колледж в Будапеште, в 1785 году основал знаменитую конеферму в Мёзохедьеше, а затем завод в Баблоне, заложив тем самым фундамент эпохи процветания венгерского конезаводства.